OS CICLOS DE TEMPO DE MERCADO CHAVE PARA LUCROS DE NEGOCIAÇÃO Um exame minucioso da ação de preço olhando ao longo de anos de gráficos de preço revelará para você que há um fluxo e refluxo, muito parecido com as ondas do mar, nos padrões de preço. Na verdade, foi determinado que os ciclos principais que afetam os mercados são o ciclo de 100 anos, os ciclos de 90, 60, 50, 30, 20, 10, 7, 5, 3 e 1 ano. Existe uma relação harmônica entre esses ciclos. Por exemplo, você tem os ciclos de 30, 60 e 90 anos que estão claramente relacionados por intervalos (harmônicos). W. Gann, Bayer, Hurst e muitos outros apresentaram muitos exemplos que demonstram que a ação de preço é o resultado de uma série composta de ciclos operando nos mercados ao mesmo tempo. O valor de reconhecer a existência desses ciclos e aprender como encontrá-los na ação de preço tem enorme valor quando se trata de timing de mercado e lucros de negociação. Na forma mais básica de análise de ciclo, é preciso apenas estudar um gráfico de preços para encontrar uma série de tops ou fundos que tendem a ocorrer em algum valor de tempo relacionado. Por exemplo, você pode achar que tops e fundos estão se formando em torno de cada 30 dias em Lean Hogs, ou que no gráfico semanal há um top semanal ou inferior a cada 15 semanas. Enquanto os ciclos individuais vêm em intervalos fixos, como 10, 15, 30, etc., porque cada um deles tem diferentes graus de influência em um dado mercado ao mesmo tempo, o padrão de preços resultante é qualquer coisa fixado em seu intervalo de tops e Fundos, com exceção ocasional. Muitos que tomam uma abordagem superficial para analisar gráficos para ciclos olhar apenas para esses intervalos fixos e, depois de ter encontrado um, tenta prever o próximo topo ou inferior em tal intervalo apenas para descobrir que desapareceu. Isso levou muitos a considerar a análise do ciclo como um esforço inútil, se soubessem que mais trabalho precisa ser feito. Como um estudante sério dos mercados, tenho vindo a fazer previsões de mercado altamente precisas para mais de duas décadas. Muitas das minhas previsões de mercado foram publicamente anunciadas em fóruns de negociação e, mais recentemente, através de boletins e vídeos do YouTube. Primeira mão eu tenho tirado proveito de ciclos de mercado ao tempo meus comércios para oportunidades de lucro excelentes com risco muito limitado. Sabendo antecipadamente quando esperar um mercado superior ou inferior, não é difícil ver como você pode entrar no momento certo e não ter que recorrer ao uso de largas stop-loss ordens. As ordens stop-loss são colocadas muito mais perto do preço de entrada, reduzindo assim a exposição inicial ao risco. Enquanto eu fornecer um serviço aos comerciantes na produção de um relatório semanal sobre os próximos tops ciclo e fundos esperados para futuros específicos e mercados de Forex, este artigo é para ajudar aqueles de vocês que querem aprender a fazer tudo isso por conta própria. Então, aqui é o que eu sugiro. A primeira coisa que me ajudou a chegar ao ponto de proficiência na análise de ciclo foi perceber primeiro que os mercados não operam aleatoriamente, mas seguem leis naturais. O que me ajudou a me mover nessa direção foi primeiro aprender sobre Ratios de Fibonacci ea relação entre Fibonacci e os mercados. Passando de lá, eu recomendo conhecer os trabalhos de W. D. Gann. Leia o material disponível sobre seus métodos, mas concentre-se exclusivamente no aspecto CYCLES e seus comentários sobre a tendência e deixar as outras coisas sozinho. Você pode facilmente ficar preso em todos os tipos de métodos diferentes ao lidar com Gann, mas sugiro que você permanecer focado em CICLOS. Faça uma pesquisa sobre a Bayer como ele se relaciona com CICLOS. Encontre também material sobre sua escrita. Este é um verdadeiro abridor de olhos. Por último, mas não menos importante, aprenda os métodos de J. M. Hurst. Um engenheiro de comércio, ele ajudou a esclarecer muitas perguntas que eu tinha sobre os efeitos dos ciclos na ação de mercado e fornece excelentes métodos de fazer a análise manualmente. É um pouco de trabalho, mas vale a pena que é o roteiro para se tornar eficaz na análise de gráficos de preços e aprender a identificar o mercado futuro tops e fundos. Aqueles que optam por colocar no tempo e esforço para aprender isso vai encontrar como eu tenho muitas grandes recompensas. Autor: Rick J. Ratchford é um Market AnalystTrader que se especialize em previsão de mercado e métodos de tempo e é o criador do algoritmo de FDates e de outro mercado especializado que data ferramentas. As armadilhas do ciclo negociaram-se fevereiro 2006 Status: Member 313 Posts MAGIC APPEAL OF CHANGE Há técnicas de análise técnica que, por alguma razão, parecem ter sido sempre ao redor, pelo menos desde que o mercado parou de ser associado com peixes, daisy nosegays ea feia cerâmica, fabricados pelos artesãos locais. Por que, provavelmente, porque a lógica trivial que governa esses métodos e sua aplicação é aparentemente tão difícil e rápido que a maioria das pessoas negociando os mercados mais cedo ou mais tarde lhes dá uma chance. Um exemplo disso é a lendária técnica de troca de ciclos, exaltada por clássicos (como, por exemplo, o cientista de foguetes Sr. James Hurst), reverenciada por alguns e ridicularizada por outros. Então, o que é tão atraente sobre este método que tornou um dos métodos de escolha para um grande número de nossos companheiros de comércio Ao primeiro rubor, se tudo é calculado corretamente, a técnica parece ser tão simples que qualquer pessoa mais ou menos pensar Que se familiariza com ele pela primeira vez dificilmente pode ajudar a perguntar-se como é que ainda há algum dinheiro deixado lá fora. Na verdade, o que pode ser mais simples se os mercados se movem em ciclos. O universo é ilimitado. Compre no rock-bottom, venda nas cristas, e conte os bucks. Simples, isn8217t ele Bem, don8217t obter muito exaltado, aqui está a história completa. Os ciclos e por que eles entraram em cena É bastante óbvio para quem tem tanto quanto teve um pincel com o mercado que há definitivamente algo cíclico à sua natureza. No entanto, a natureza cíclica do mercado não é governada por qualquer lei claramente definida, com variações oscilantes em freqüência, freqüência e deslocamentos de fase. Dada a natureza cíclica do mundo que nos rodeia, o cérebro humano procura inadvertidamente uma explicação dos diferentes aspectos da vida: as mudanças nas estações e nos governos, as secas e as colheitas abundantes, as recessões e os períodos de crescimento econômico. Os processos recorrentes na natureza têm sido estudados e utilizados pelos seres humanos desde tempos imemoriais. Nossa linhagem distante foi capaz de usar suas observações desses fenômenos para criar coisas que ainda são capazes de impressionar-nos hoje. A base científica sólida para a análise espectral moderna foi fornecida no século XVII por Sir Isaac Newton. O campo foi contribuído por um número de outros luminares, tais como Daniel Bournoulli, Norbert Wiener, John Tukey. No que diz respeito ao comércio, não se pode deixar de mencionar o legado científico do estimado Jean Baptiste Joseph Fourier, o renomado egiptólogo e matemático francês, cujo papel Thorie analytique de la chaleur (1822) deu à luz a noção científica do que é agora conhecido Como a série de Fourier. Outro grande, se o maior, contribuinte para o campo foi o Sr. John Burg, que viu a questão do ângulo de máxima entropia em sua tese de doutorado de 1975. Esta abordagem lançou as bases para a análise cíclica na negociação, devido à quantidade muito pequena de dados necessários para fornecer estimativas espectral. Em teoria, para lucrar com a natureza cíclica do mercado, é preciso dividir o movimento de preços na tendência, ciclo e ruído. Então, os períodos em que a tendência não existe precisam ser identificados, quando o componente cíclico leva peso suficiente para afogar o ruído do mercado. Idealmente, a tendência só deve ser negociada quando o nível da atividade cíclica é baixo e é somente durante esses períodos, quando a atividade cíclica é muito forte que o comércio de ciclo pode ser aplicado. Assim como qualquer técnica chamada para descrever a natureza dos ciclos de mercado são um modelo simplificado do mercado. Como base para a criação de um modelo de mercado, a sinusoide é usada. Os sinusóides simples são combinados para modelar a natureza do ciclo de mercado utilizando uma gama de métodos matemáticos, desde detectores de ciclo simples (por exemplo, a determinação da distância média entre dois mínimos) até transformadas de Fourier ou Análise Espectral de Entropia Máxima, consideradas as mais eficientes Dos métodos. Como os parâmetros para este tipo de modelagem são utilizadas as amplitudes, frequências e fases dos ciclos primitivos combinados. A técnica de análise cíclica consiste na capacidade de seleccionar correctamente as combinações requeridas tendo em conta as ressonâncias e determinar objectivamente os parâmetros. A abordagem de análise cíclica pode ser usada para descrever padrões de gráficos clássicos, determinar canais de tendência, métodos de determinação de parâmetros para MAs e indicadores, bem como para calcular sinais de perda de parada. Qualquer comerciante mais ou menos versado é plenamente consciente do fato de que, devido à natureza do mercado, é quase impossível identificar o início eo fim de um período cíclico ou selecionar corretamente a freqüência do ciclo para o comércio com. Basicamente, um ciclo de mercado é a repetição de uma flutuação média, de um rali, e de uma nova baixa, dividindo o período de tempo, ocupado pelo ciclo, nos quatro estágios seguintes: o estágio inicial de recuperação do fundo de rocha , Movimento ascendente, estágio de distribuição e movimento descendente. No entanto, mesmo que abraçamos de todo o coração a elegante teoria da natureza cíclica do mercado, como identificamos o começo de um ciclo e seu fim Provavelmente, este é o maior desafio e as armadilhas mais profundas que aguardam qualquer pessoa que pisa no caminho arriscado do ciclo - trading. Além disso, normalmente, o mercado sobe e cai várias vezes antes de qualquer um dos três principais pontos é atingido. Isso pode confundir o comerciante e enganá-lo para entrar ou sair de uma posição muito cedo, o que, na verdade, acontece com bastante freqüência. Na verdade, qualquer negociação baseada em ciclos oferece uma quantidade aceitável de risco somente se os ciclos forem consistentemente repetidos pelo menos 85-90 do tempo e os movimentos menores representam não mais do que os restantes 10-15. Todos aqueles que tentam chegar a uma classificação viável dos diferentes estágios do ciclo e apenas outra técnica inteligente de como identificá-los, quer mentalmente ou automaticamente com um software especializado, até agora não conseguiram convencer ou impressionar sinceramente o seu. Tentativa de descrever pitorescas as diferentes fases do mercado, calmaria e levantamentos com a ajuda de fenômenos psicológicos tenaz é uma coisa, identificar esses fenômenos como eles acontecem é uma questão completamente diferente. Na verdade, na nossa opinião, praticamente a única maneira moderadamente arriscada e realisticamente lucrativa de negociar aqui é o que eles às vezes se referem como a negociação mais tola, 8221 aplicada a curto prazo dentro do segundo 13 do movimento ascendente - a segunda e apenas viável Detectável em um ciclo de mercado. O início da segunda fase é sinalizado pelo final de uma pausa de recuperação prolongada e aparência de um número crescente de compradores iniciais. Se, tendo esperado tempo suficiente para se certificar de que a tendência está ficando mais forte, você consegue comprar e vender curto perto do meio do movimento ascendente, sempre haverá alguém para comprar de você. De qualquer forma, em uma inspeção mais próxima, torna-se claro que o que você pode considerar ser o início de um ciclo de mercado exemplar e rentável ao mesmo tempo não é nada, mas muito ruído do mercado durante um longo período de tempo. Por exemplo, um dia de alta não é mais do que simples ruído se você está negociando um ciclo de um ano. Isso torna a própria noção de um ciclo de mercado vago e pouco convincente, afinal, um ciclo pode demorar até duas décadas para ser concluído. Foi o alto de ontem o início promissor do que será uma fortuna inesperada em 2026 A percepção da natureza cíclica das pandemias de combustão é improvável que seja de ajuda ao responder a esta pergunta. Hoje, os ciclos permanecem um do mais falado sobre tópicos negociando-relacionados. Isso pode ser atribuído a (a maioria admite) a maioria dos mercados com natureza cíclica, bem como à simplicidade marginal da estrutura dos ciclos. As declarações aparentemente irrefutáveis sobre a natureza cíclica da vida em si e as descobertas tão convincentes de alguns dos principais ciclos que o mundo parece estar sobrecarregado (como, por exemplo, o mandato presidencial de quatro anos), fazem a sua parte também. Além disso, em teoria, a negociação de ciclos é uma verdadeira questão: alguma compreensão de matemática, um pouco de conhecimento de geografia (eles não levantam grãos de café no Pólo 8211 que poderia saber), e alguma erudição geral será tudo o que você precisará Para rancor. Infelizmente, a coisa toda fica um pouco mais complicada quando se trata de prática. A popularidade relativa dos ciclos na negociação pode muito provavelmente ser atribuída a outra razão: há um grande número de commodities sazonais, sendo, muitas vezes, produtos industriais estratégicos e os produtos básicos das áreas de onde eles se originam. Os preços destes produtos são de natureza cíclica, assim como as suas vendas. Um exemplo perfeito seria alguns tipos de combustíveis industriais, consumidos para fins de aquecimento, cujos preços, que é apenas natural, pico no inverno e tobogã no verão. Isso permitiu que muitos dos entusiastas do ciclo desenvolvessem os chamados modelos sazonais para diferentes produtos sazonais, os quais, aparentemente, são simplesmente destinados a fazer com que as mentes instruídas que os inventaram os motores e shakers deste mundo depois de tudo, se você sabe quando Teddy Ursos pode ser açoitado ao dobro do seu preço normal, você pode fazer um negócio de terra-escritório. Mas como a sorte o teria, o mundo em que estes seriam movers e shakers vivos é redondo e diverso, eo efeito que os ciclos mágicos produzem pode às vezes diferir drasticamente do que seus adoradores esperam que seja. Os diferentes fusos horários, estações de colheita, secas e superprodução estão todos lá para quebrar as previsões imaculadamente preparadas e os sonhos muito queridos dos adoradores do ciclo. Tudo o que precede dificilmente pode ser levado em conta e impedido para termos suficientes para a formação de um ciclo de commodity sazonal: em qualquer caso, qualquer coração tentativas sentidas para eliminar uma população de bug do Colorado trabalhando duro em destruir seu ciclo de batata-negociação vários Meses após o seu início será destinado ao fracasso. No entanto, se você sente que pode levar em consideração toda a multidão existente de fatores fundamentais (políticos, geográficos, psicológicos) que influenciam o mercado, você pode usar os ciclos como um meio auxiliar que mostra a direção geral na qual o Mercado irá mover, tendo em mente que o preço real pode (e, na maioria das vezes, será) significativamente diferente. De fato, o número de forças do mercado é tão grande que os ciclos de média fundamental e de calendário (semanal, anual) e de produção se tornam muito mais robustos do que os multi-camadas, calculados com a ajuda da matemática. Outra coisa que deve ser lembrado é que o ciclo de negociação é muito menos adequado para o comércio de ações do que é para o comércio de futuros. Obviamente, o comércio de ciclos dificilmente pode ser reconhecido como um meio viável de lucro no mercado na maioria dos casos. No entanto, pode ser aplicado por profissionais qualificados em alguns tipos de situações de negociação e para certos tipos de mercadorias como uma técnica complementar, por exemplo, para long-haul negociação de futuros agrícolas. Muitas vezes, os comerciantes que comercializam e utilizam as mesmas técnicas de negociação como aqueles que consideram os ciclos uma invenção bizarra da imaginação de seus colegas, a diferença é que, para esses mercados, os ciclos proporcionam um quadro geral do mercado, um ângulo adicional do mercado Que o mercado pode ser visto. A divisão dos movimentos do mercado nos períodos de tendência e de lado em que as diferentes técnicas são aplicadas durante os diferentes períodos é um bom exemplo desse tipo de abordagem. Como já mencionado acima, o início eo fim de um ciclo são difíceis de prever. Isso é altamente desvantajoso, pois esta divisão é a pedra angular da análise cíclica e até mesmo a simples realização da existência por um comerciante tem um significado prático. Frequentemente, as flutuações de uma amplitude desvanecem-se apenas enquanto a tendência alcanga a altura requerida eo modelo necessita ser ajustado com parâmetros novos manualmente ou automaticamente. Isso leva um tempo e, normalmente, o tipo de modelo que você recebe após o ajuste só pode fornecer uma boa imagem do mercado 8211, infelizmente, a tendência não pode mais ser usado. Em outras palavras, um ciclo com outros parâmetros pode se tornar dominante em qualquer momento no tempo. Modelando a natureza cíclica do mercado, apesar de seu caráter individual, é baseado na tarefa gigantesca de aproximar os movimentos do tempo de preço para funções analíticas. E embora o mercado tenha parado por muito tempo de ser um lugar onde só os utensílios de cozinha medievais podem ser comprados, os meios computarizados atuais e as realizações matemáticas não nos permitem usar sua natureza cíclica a nossa satisfação. Dima Vonko é o CEO da Alyuda Research, a empresa que desenvolve Tradecision trading software (tradecision) para análise técnica avançada. Este artigo é baseado em sua experiência de mais de quatro anos8217 na prestação de serviços de consultoria, relacionados à análise técnica, aplicação de redes neurais, previsão financeira e modelagem.
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